Beliau berkahwin dengan teman lamanya yang juga seorang ahli perniagaan, Hanif Zaki pada 2016.[1] Beliau mengumumkan bakal menimang cahaya mata sulung lelaki selepas tiga tahun berkahwin.[2][3][4]

Dalam tahun 2012, Anzalna dikatakan pernah berkrisis dengan Neelofa, sehingga kedua-duanya tidak bertegur sapa akibat kontroversi yang menyelubungi mereka.[5] Hubungan Anzalna dan Neelofa kembali damai selepas kedua-dua mereka membuat permohonan maaf secara terbuka.[6][7] Beliau bagaimanapun tidak pernah mencemburui Neelofa mahupun Tasha Shilla.[8]

Pada 31 Mei 2019, Anzalna dan suami, Hanif dikurniakan cahaya mata lelaki yang bernama Mohamad Eidress. Beliau dilaporkan berkata bapanya inginkan anak lelaki kerana adik-beradik Anzalna semuanya perempuan.[9][10][11]